Risco e retorno de uma carteira de ações composta por GIT

Lucas Lippi Tiossi, Marcos Piellusch

Resumo


O presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ações composta através das empresas listadas na BM&FBOVESPA com GIT elevado, buscando comparar os resultados obtidos com os principais índices do mercado, verificando de forma conjunta os patamares de risco encontrado. De modo geral este estudo tentar responder: Existe correlação significativa entre as empresas com maior GIT e seu retorno no mercado de ações? Além de entender como esses ativos se comportam quando são reunidos em uma carteira. Com base neste objetivo foi realizado a coleta de serie temporal referente ao ano de 2014 das empresas cuja a informação para cálculo do índice GIT foram disponibilizados na edição “500 Maiores e Melhores de 2013” da revista Exame, com esses dados foi possível calcular o GIT de 51 empresas e verificar seus respectivos retornos, bem como o risco de cada ativo. Através dos estudos realizados, foi possível observar que no ano de 2014 o comportamento das empresas e da carteira composta com as empresas de maior GIT obtiveram resultados bem mais elevado do que o índice Bovespa, com risco similar.


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DOI: https://doi.org/10.21714/

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